Для оценки степени рискованности кредитного портфеля аналитики и риск-менеджеры «Москомприватбанка» используют систему различных показателей:
1. Возможная (ожидаемая) величина убытков по кредитному портфелю:
где
Si – сумма i – го кредитного договора, i = 1, 2, …, n;
– вероятность возникновения убытков по i–му договору (показатель риска).
2. Средневзвешенный кредитный портфельный риск:
3. Дисперсия (вариация) как мера кредитных рисков по отношению к кредитному портфелю банка:
, где
4. Среднеквадратическое отклонение риска кредитного портфеля коммерческого банка.
Таким образом, дисперсия и среднеквадратическое отклонение характеризуют меру распределения кредитных рисков кредитного портфеля относительно средневзвешенного кредитного риска. Эти показатели отображают дифференцированность кредитного портфеля относительно риска. Однако дисперсия и среднеквадратическое отклонение отображают меру распределения кредитных рисков кредитного портфеля как в положительную, так и в отрицательную сторону (т.е. их значения больше значения средневзвешенного портфельного риска). Поэтому эти показатели не дают возможности однозначно оценить степень риска данного кредитного портфеля. Поэтому с этой целью целесообразно использовать такой показатель, как семивариация кредитного риска.
Позитивная семивариация как степень кредитного риска относительно кредитного портфеля:
, где
n – объем кредитного портфеля;
t –отклонения кредитных рисков кредитного портфеля от средневзвешенного кредитного риска, т. е.:
Следовательно, чем больше позитивная семивариация (позитивное среднее семиквадратическое отклонение) кредитных рисков по отношению к кредитным договорам, формирующим кредитный портфель, и чем меньше их негативная семивариация, тем ниже степень рискованности данного кредитного портфеля.
Итак, исходя из всего вышеперечисленного, система оценки меры риска кредитного портфеля коммерческого банка является основополагающим фактором в дальнейшем хеджировании рисков.
В ближайшей перспективе акционеры и менеджмент Банка выделяют следующие основные направления развития и минимизации рисков:
-рост капитализации в соответствии с темпами развития Банка
-расширение территориальной сети Банка, открытие новых офисов и точек обслуживания пластиковых карт Банка
-модернизация системы управления, обучение персонала, технологическое обновление, разработка и продвижение новых продуктов и до совершенствования систем сбора, хранения, анализа и обмена информацией как внутри Банка.
Рекомендуем также почитать:
Пути совершенствования депозитных операций АО «БТА Банка»
Современная банковская система – это важнейшая сфера национального хозяйства любого развития государства. Ее практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и расчетов, большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные о ...
Основные принципы договоров страхования финансовых рисков
Объект страхования - имущественные интересы страхователя, связанные с риском возникновения у него убытков (за исключением упущенной выгоды) из-за нарушения контрагентами страхователя своих обязательств по договору, связанному с осуществлением страхователем предпринимательской деятельности.
Объект ...
Методика отображения операций по кредитным договорам
в бухгалтерском учете кредитора и заемщика
1. Учет операций по кредитным договорам в кредитной организации.
Кредиты в иностранной валюте выдаются юридическим и физическим лицам в безналичном порядке; в российских рублях – юридическим лицам в безналичном порядке, физическим лицам в безналичном порядке или наличными. Погашение производится ...