Управлением риска ликвидности

Страница 1

Материалы » Финансовые риски кредитной организации » Управлением риска ликвидности

Управление ликвидностью осуществляется двумя способами: путем управления активами и путем управления ликвидными заемными средствами. Управление риском ликвидности базируется на GAP-анализе, суть которого состоит в расчете абсолютного и относительного разрыва между потоками активов и пассивов по соответствующим срокам погашения. Расчет и контроль этого показателя проводится два раза в неделю с учетом достаточного и критического состояния разрывов мультивалютно и по основным видам валют. Контроль осуществляется консолидированно, в разрезе Головного Банка и филиалов. Для оценки и анализа фактического уровня ликвидности и платежеспособности Банк использует обязательные требования норм НБУ, установленных для экономических нормативов регулирования деятельности коммерческих банков и внутренние лимиты риска ликвидности. Внутренние лимиты по риску ликвидности устанавливаются КУАП Банка по предложению Департамента риск-менеджмента и пересматриваются не реже 1 раза в год.

При мониторинге риска ликвидности и платежеспособности Банком значительное внимание уделяется:

динамике доли высоколиквидных активов в чистых активах (касса, средства на корсчетах)

состоянию разрывов активов и пассивов по срокам

состоянию стабильной части ресурсной базы и ее волатильности

срочности депозитов юридических и физических лиц с точки зрения срока погашения с учетом их оборачиваемости

коэффициенту соотношения предоставленных кредитов к привлеченным депозитам

сальдо между размещенными и привлеченными средствами на межбанковском рынке и его доли в обязательствах Банка

состоянию платежеспособности

фактическому значению показателя мгновенной и текущей ликвидности

качеству кредитного портфеля: оценке оборачиваемости кредитов, которые работают в режиме овердрафта; динамике просроченных и сомнительных кредитов

качеству портфеля ценных бумаг (корпоративных, государственных)

доли открытой валютной позиции в чистых активах Банка.

В условиях нестабильной внешней среды, которая влияет на состояние кредитно-денежной системы в целом, руководство Банка уделяет особое внимание рыночным рискам. Управление рыночными рисками осуществляется с помощью системы лимитов, выборов методов хеджирования, оценки возможных последствий.

Менеджмент процентного риска

В результате неблагоприятного колебания на рынке процентных ставок Банк подвергается процентному риску, источником которого является дисбаланс активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок по срокам погашения.

С целью снижения процентного риска Банк использует комплексную систему управления риском, которая базируется на:

прогнозировании тенденций изменения процентных ставок

изучении динамики изменения спрэда между ставками привлечения и размещения средств

определении величины GAP-разрыва между активами и пассивами, чувствительными к изменению процентных ставок на различных временных промежутках

определении соотношения активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок и соотношения GAP-разрыва к чистым активам Банка

установлении лимита величины процентного риска в капитале банка

осуществлении контроля за разрывами между активами и пассивами, чувствительными к изменению процентных ставок на еженедельной основе

осуществлении контроля за уровнем чистой процентной маржи

Рекомендуем также почитать:

Пассивное управление
Пассивное управление акциями. Теоретическая состоятельность пассивного метода опирается на ряд идей, выдвинутых за последние 50 лет, получивших общее название современная теория портфеля. Те, кто разработал эту теорию, действовали в ответ на классический стиль активного управления, при котором упр ...

Статистическая оценка факторов риска страхования
Для того чтобы страховщик смог обеспечить выплату оговоренной суммы, ему необходимо корректно оценить страховую премию, по которой он реализует полис страхования жизни. Страховая премия должна быть рассчитана таким образом, чтобы исходя из вероятности дожития страхователя до определенного возраста ...

Практические аспекты управления финансовыми рисками
Акционерный коммерческий банк «Лефко-Банк» (открытое акционерное общество) работает на финансовом рынке России более 16 лет. Он создан 20 ноября 1991 года в Москве, имеет лицензию ЦБ России № 1605 на право проведения банковских операций, в том числе и в иностранной валюте. А именно: Привлечение д ...