Управление ликвидностью осуществляется двумя способами: путем управления активами и путем управления ликвидными заемными средствами. Управление риском ликвидности базируется на GAP-анализе, суть которого состоит в расчете абсолютного и относительного разрыва между потоками активов и пассивов по соответствующим срокам погашения. Расчет и контроль этого показателя проводится два раза в неделю с учетом достаточного и критического состояния разрывов мультивалютно и по основным видам валют. Контроль осуществляется консолидированно, в разрезе Головного Банка и филиалов. Для оценки и анализа фактического уровня ликвидности и платежеспособности Банк использует обязательные требования норм НБУ, установленных для экономических нормативов регулирования деятельности коммерческих банков и внутренние лимиты риска ликвидности. Внутренние лимиты по риску ликвидности устанавливаются КУАП Банка по предложению Департамента риск-менеджмента и пересматриваются не реже 1 раза в год.
При мониторинге риска ликвидности и платежеспособности Банком значительное внимание уделяется:
динамике доли высоколиквидных активов в чистых активах (касса, средства на корсчетах)
состоянию разрывов активов и пассивов по срокам
состоянию стабильной части ресурсной базы и ее волатильности
срочности депозитов юридических и физических лиц с точки зрения срока погашения с учетом их оборачиваемости
коэффициенту соотношения предоставленных кредитов к привлеченным депозитам
сальдо между размещенными и привлеченными средствами на межбанковском рынке и его доли в обязательствах Банка
состоянию платежеспособности
фактическому значению показателя мгновенной и текущей ликвидности
качеству кредитного портфеля: оценке оборачиваемости кредитов, которые работают в режиме овердрафта; динамике просроченных и сомнительных кредитов
качеству портфеля ценных бумаг (корпоративных, государственных)
доли открытой валютной позиции в чистых активах Банка.
В условиях нестабильной внешней среды, которая влияет на состояние кредитно-денежной системы в целом, руководство Банка уделяет особое внимание рыночным рискам. Управление рыночными рисками осуществляется с помощью системы лимитов, выборов методов хеджирования, оценки возможных последствий.
Менеджмент процентного риска
В результате неблагоприятного колебания на рынке процентных ставок Банк подвергается процентному риску, источником которого является дисбаланс активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок по срокам погашения.
С целью снижения процентного риска Банк использует комплексную систему управления риском, которая базируется на:
прогнозировании тенденций изменения процентных ставок
изучении динамики изменения спрэда между ставками привлечения и размещения средств
определении величины GAP-разрыва между активами и пассивами, чувствительными к изменению процентных ставок на различных временных промежутках
определении соотношения активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок и соотношения GAP-разрыва к чистым активам Банка
установлении лимита величины процентного риска в капитале банка
осуществлении контроля за разрывами между активами и пассивами, чувствительными к изменению процентных ставок на еженедельной основе
осуществлении контроля за уровнем чистой процентной маржи
Рекомендуем также почитать:
Система оценки кредитоспособности
В настоящее время в мире не существует единой стандартизированной системы оценки кредитоспособности. Банки используют различные системы анализа кредитоспособности заемщика. Перечень показателей, используемых для анализа финансового состояния заемщика, и порядок их расчета определяются кредитной ор ...
Развитие ипотечного кредитования в России
Ипотека начала набирать обороты в нашей стране довольно недавно. В крупных российских городах, регионах и отдельных коммерческих банках начали разрабатываться различные жилищные программы, опирающиеся на действующую правовую базу в области ипотеки.
Таким образом, исследование механизма ипотечного ...
Выбор варианта реализации стратегии и прогнозирование результатов
деятельности банка
Процесс выбора варианта реализации стратегии ОАО «Тюменьэнергобанк» состоит из следующих этапов:
1. Определение клиентской базы, т.е. общего числа клиентов, решивших воспользоваться банковскими услугами, включенными в рассматриваемый вариант маркетинговой стратегии;
2. Определение объемов предос ...