Особенности управления финансовыми рисками в АКБ «Лефко-банк»

Страница 2

Материалы » Финансовые риски кредитной организации » Особенности управления финансовыми рисками в АКБ «Лефко-банк»

Процесс определения кредитного риска разделен на оценку индивидуального риска (корпоративные клиенты, банки-контрагенты) и оценку портфельного риска (в целом кредитный портфель, розничные клиенты).

Основными элементами управления кредитным риском являются: оценка индивидуального кредитного риска, управление качеством, резервирование, лимитирование, формирование эффективной процентной политики, страхование, обеспечение. Портфельный риск проявляется в уменьшении стоимости активов Банка. Источником портфельного риска является совокупная задолженность перед Банком по операциям, которым присущ кредитный риск, т.е. портфель однородных кредитных операций. Оценка портфельного кредитного риска предусматривает оценку концентрации и диверсификации активов Банка. Критериями для принятия решений о кредитовании является тип заемщика, мотивы представления заявки на получение кредита, бизнес-план, будущие деловые отношения с клиентом, финансовые показатели, соответствие кредитной политике и оценки рисков бизнеса, альтернативные источники погашения, уровень доходов в сравнении с ожидаемым риском. Обеспечение кредита рассматривается Банком как вторичный источник погашения кредита, основной тезис Банка при кредитовании заключается в том, что кредиты предоставляются под хорошее финансовое состояние заемщика и его будущие финансовые потоки (cash flow).

Банк в 2006 - 2007 гг. продолжает роботу над созданием собственной базы данных по инцидентам и дефолтам, связанным с кредитованием, с целью построения собственной модели оценки кредитного риска в соответствии с рекомендациями Базель-2. С целью минимизации кредитного риска разработана система лимитирования кредитных операций, которая включает в себя лимиты трех уровней:

лимиты индивидуального кредитного риска

лимиты портфельного кредитного риска

лимиты полномочий

При осуществлении кредитных операций Банк руководствуется требованиями к ограничению кредитного риска, установленными НБУ. Базой для расчета данных ограничений является регулятивный капитал Банка. Лимиты по кредитному риску утверждаются на Кредитном комитете по предложению Департамента риск-менеджмента.

Секторный риск

Секторный риск - неопределенность, связанная с наступлением неблагоприятной экономической ситуации в определенном секторе экономики, которая может привести к глобальному ухудшению качества кредитного портфеля.

Банк ежемесячно осуществляет мониторинг и контроль кредитных вложений по секторам экономики.

Кредитный риск при проведении межбанковских операций

АКБ "Лефко-банк» является активным участником рынка межбанковских ресурсов. Банк принимает необеспеченные кредитные риски (бланковые ссуды, проведение SWAP операций с первой поставкой средств со стороны Банка и т.д.) при проведении межбанковских операций.

С целью ограничения подобных кредитных рисков Департамент риск-менеджмента выносит предложения на Кредитный комитет для установления лимитов на банки-контрагенты на основании комплексной оценки финансового состояния и нефинансовых факторов, которые могут повлиять на банк-контрагент в целом. Лимиты на проведение межбанковских операций пересматриваются ежемесячно. При поступлении информации об ухудшении или возможном ухудшении финансового состояния банка-контрагента Департамент риск-менеджмента оперативно приостанавливает действие кредитного лимита и информирует об этом руководство Банка.

Рекомендуем также почитать:

Понятие и критерии кредитоспособности заемщика
Процесс кредитования связан с действием многообразных факторов риска, способных повлечь за собой непогашение ссуды в установленный срок. Поэтому до составления условий кредитования и заключения кредитного договора банк по получении заявки и необходимых документов должен тщательно изучить факторы, ...

Роль и место пластиковых карт в общей системе банковских продуктов
За недолгую историю современного банковского бизнеса российские банки постепенно прошли путь от сугубо корпоративных к универсальным финансовым организациям, в деятельности которых значительную роль играет розничный бизнес. Развитие розничных операций практически всех универсальных банков начинало ...

Организация системы платежей и расчетов
Основной частью денежного оборота является безналичный денежный оборот, в котором движение денег происходит в виде перечислений по счетам в кредитных организациях и зачетов взаимных требований (клиринг). В развитых странах на долю безналичного денежного оборота приходится около 80% совокупного пла ...