Виды рисков банка и методы управления: общие положения

Страница 2

Материалы » Финансовые риски кредитной организации » Виды рисков банка и методы управления: общие положения

2. Норматив мгновенной ликвидности Н2: На все отчетные даты (за исключением 01.01.2006г., 01.01.2007г.) волатильность данного показателя превышала 10%. Основная причина - изменение остатков высоколиквидных активов (корреспондентский счет, касса, государственные ценные бумаги) и обязательств. Фактическое значение норматива по состоянию на 01.01.2008г. выше минимально допустимого значения более чем в 3 раза.

3. Норматив текущей ликвидности Н3: Отклонения по данному нормативу также на все отчетные даты (за исключением 01.01.2006г., 01.01.2007г.) превышали 10%. Основными причинами являлись - изменения остатков высоколиквидных и ликвидных активов, с одной стороны, и обязательств банка со сроком исполнения в ближайшие 30 дней и до востребования, с другой. Запас прочности по этому нормативу у банка высокий, фактическое значение норматива на 01.01.2008 превышает минимум допустимого значения почти в 2 раза.

4. Норматив долгосрочной ликвидности Н4: Отклонения показателя более чем на 10% обусловлены изменением банковского портфеля по кредитам, депозитам, векселям и др. со сроком погашения свыше 1 года и ростом капитала банка. Запас прочности по этому нормативу на 01.01.2008 у банка высокий. Рост норматива произошел за счет увеличения суммы выданных долгосрочных кредитов.

5. Норматив общей ликвидности Н5: Практически на все даты отклонения норматива общей ликвидности превышали 10%. В силу порядка определения данного показателя, его изменения обусловлены величиной ликвидных активов и объемом привлеченных ресурсов банка. В настоящее время расчет данного норматива отменен.

Таким образом, по состоянию на 01.01.2008 г. все нормативы ликвидности банком выполнялись со значительным запасом прочности.

Норматив мгновенной ликвидности превышает уровень минимально допустимого значения в три раза. Такой уровень показателя подтверждает способность банка без особых трудностей отвечать по своим обязательствам.

Норматив текущей ликвидности (Н3) превышает установленный порог в 1,9 раза, что подтверждает наличие достаточного запаса по ликвидности в ближайшие 30 календарных дней и дает возможность размещения ресурсов на более длительные сроки.

Значение норматива долгосрочной ликвидности подтверждает взвешенную и консервативную политику банка в вопросах размещения «длинных» ресурсов в увязке со сроками привлечения средств.

6. Максимальный размер риска на одного заемщика Н6: Изменения данного показателя не превышали 10%.

7. Максимальный размер крупных кредитных рисков Н7: На все отчетные даты за исключением 01.01.2006, 01.01.2007г., волатильность данного норматива превышала 10% (при постоянном росте). Это объясняется более активными выдачами крупных по размеру кредитов, сумма которых превышала 5% собственных средств банка. Данный норматив по состоянию на 01.01.2008г. снизился по сравнению с уровнем предыдущего отчетного периода на 19,4 % и составил 308,9 %, при максимально допустимом значении 800%. Снижение показателя обусловлено в основном ростом собственных средств (капитала).

8. Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) Н8: Практически на все отчетные даты отклонения превышали 10%, что объясняется работой банка по привлечению средств юридических лиц на РКО, в депозиты и векселя. Снижения данного показателя объясняется, прежде всего, окончанием срока действия депозитных договоров и/или собственных векселей банка. В настоящее время данный норматив не рассчитывается.

9. Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1): на отчетную дату 01.01.2008г. составил 0,1 %, при максимально допустимом значении 50%.

10. Максимальный размер кредитов, предоставленных своим инсайдерам Н10, совокупная величина кредитов, выданных инсайдерам Н10.1: Отклонения данных показателей в период 01.01.04 и 01.01.05 объясняется выдачей кредитов инсайдерам банка. За период с 01.01.2006 по 01.01.2007 произошел значительный рост норматива Н10.1. с 0,3% до 0,9% или на 200%, что было вызвано тем, что в 2006г. более активно выдавались кредиты инсайдерам банка. Данный норматив на 01.01.2008г составил. 1,6 %, что ниже максимально допустимого значения почти в 2 раза. Значение данного норматива превысило аналогичный показатель на 01.01.2007 на 78%, причиной этому явился рост требований к инсайдерам банка на фоне роста уровня собственных средств (капитала).

11. Максимальный размер привл. ден. вкладов населения Н11: Практически на все отчетные даты (исключение период 01.01.03-01.01.04 - отклонение 4%) наблюдались отклонения норматива свыше 10%, что объясняется более быстрыми темпами изменений объемов вкладов физических лиц в сравнении с изменениями размера собственных средств банка. В настоящее время данный норматив отменен.

Рекомендуем также почитать:

Специфика страхования в строительстве
Страхование строительных рисков характеризуется рядом особенностей, существенно отличающих его от других видов имущественного страхования и обуславливающих его развитие в качестве обособленного сектора страхового рынка. Одной из главных таких особенностей является специфический формат страховой за ...

Правовая основа деятельности ЦБ
Основными нормативными актами, регламентирующими деятельность ЦБ являются: - Конституция; - Федеральный закон о банках и банковской деятельности № 17-ФЗ; - Федеральный закон о ЦБРФ № 86-ФЗ. Конституция РФ устанавливает основные понятия в области взаимоотношения между физическими и юридическими ...

Обоснование потребности в кредитных ресурсах
Кредитные ресурсы коммерческого банка – это часть собственного капитала и привлеченных средств, в денежной форме направляемая на активные кредитные операции. Различают текущие и мгновенные кредитные ресурсы. Текущими являются ресурсы, которые потенциально возможно направить на кредитные вложения. ...